Ottimizzazione del portafoglio. Identificare le ponderazioni di capitale ottimale per un portafoglio di investimenti finanziari.
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Ottimizzazione del portafoglio. Classifica e riepilogo

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Ottimizzazione del portafoglio. Descrizione

Il modello di ottimizzazione del portafoglio identifica i ponderazioni di capitale ottimale per un portafoglio di investimenti finanziari che forniscono il massimo ritorno per il rischio più basso per il rischio di ritorno del profilo del rischio e della correlazione tra gli investimenti individuali. La progettazione del modello di ottimizzazione del portafoglio consente di essere applicata a uno strumento finanziario o ai portafogli di flusso aziendale. Il modello di ottimizzazione del portafoglio è intuitivo e flessibile con le icone di aiuto in tutto per assistere con l'input e l'interpretazione dei risultati di output. L'input dei dati storici per l'analisi è supportata da opzioni per specificare prezzi o resi assoluti, numero di unità attuali detenute e uno strumento per scaricare lunghi periodi di tempo di dati finanziari per i titoli da Internet. Le opzioni di ottimizzazione avanzate includono impostazione dei vincoli minimi e massimi per le ponderazioni nel portafoglio ottimale e nelle opzioni di analisi dei rischi per la volatilità complessiva nell'ambito del rapporto Sharpe, il rischio al ribasso o la semi-deviazione sotto il rapporto di sortino e il guadagno / perdita sotto il rapporto OMEGA. L'ottimizzazione analizza la probabilità di raggiungere un ritorno di destinazione tramite la simulazione Monte Carlo. I risultati dell'ottimizzazione del portafoglio vengono visualizzati con grafici di ponderazione e distribuzioni di restituzione nonché azioni di acquisizione e liquidazione richieste. Il processo di ottimizzazione consente di risparmiare possibile portafogli lungo le estremità della frontiera efficiente. I profili fondamentali per il minimo e il massimo ritorno, il rischio e i rapporti possono essere successivamente caricati per l'analisi. L'analisi tecnica è dotata di restituzione totale restituita dal commercio del segnale e dall'ottimizzazione automatica delle costanti del periodo tecnico per ciascun investimento o il portafoglio totale che si traduce nel rendimento testuale più alto. Gli indicatori di analisi tecnica con analisi dettagliate di analisi dettagliate e retro della schiena includono una semplice media mobile (SMA), tasso di cambiamento (ROC), convergenza media della convergenza / divergenza (MACD), indice di resistenza relativa (RSI) e bande di Bollinger. Il modello è compatibile con Excel 97-2013 per Windows e Excel 2011 o 2004 per Mac come soluzione di ottimizzazione del portafoglio della piattaforma trasversale.

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