Modello gaussiano quadrato di Pelsser implementa il modello gaussiano quadrato a un fattore in Fairmat.
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Modello gaussiano quadrato di Pelsser Classifica e riepilogo

Modello gaussiano quadrato di Pelsser Tag

interesse Vota breve Plug-in Fairmat tasso breve tassi di interesse

Modello gaussiano quadrato di Pelsser Descrizione

Implementa il modello gaussiano quadrato a un fattore in Fairmat. Il modello gaussiano quadrato Pelsser è un grande plug-in Fairmat che implementa il modello gaussiano quadrato a un fattore. Questo modello presuppone che il tasso di interesse spot sia una funzione quadratica del processo sottostante, e fornisce il vantaggio che i tassi di interesse non diventano mai negativi. Il gaussiano quadrato è un modello no-arbitraggio, quindi può essere montato sulla struttura iniziale dei tassi di interesse. Requisiti: · Fairmat Academic 1.0

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