Quantib. QUANTIB è una libreria gratuita / open source per finanza quantitativa.
Scarica ora

Quantib. Classifica e riepilogo

Quantib. Tag

biblioteca Libreria C++ C ++. Finanza quantitativa Biblioteca finanza Quantib.

Quantib. Descrizione

QuantiLB è una libreria gratuita / open source per finanza quantitativa. QuantLib Project è finalizzato a fornire un quadro software completo per la finanza quantitativa. QUANTILB è una libreria gratuita / open-source per la modellazione, il trading e la gestione dei rischi in real-life.quantLib è scritta in C ++ con un modello oggetto pulito e viene quindi esportato in lingue diverse come C #, Caml Objective, Java, Perl , Python, GNU R, Ruby e Scheme. Il progetto QUANTIBADDIN / QUANTIBXL utilizza ObjectHandler per esportare un'interfaccia QUANTIL orientata agli oggetti su una varietà di piattaforme utente end, tra cui Microsoft Excel e OpenOffice.org Calc. Bindings ad altre lingue e il porting a Gnumeric, Matlab / Octave, S-Plus / R, Mathematica, COM / Corba / Architetture SOAP, FPML, sono in considerazione. Vedere la pagina delle estensioni per i dettagli. Apprezzato da analisti e sviluppatori quantitativi, è destinato allo stesso modo per accademici e professionisti, alla fine promuovendo un'interazione più forte tra loro. QuantiLB offre strumenti che sono utili sia per l'attuazione pratica che per la modellazione avanzata, con caratteristiche come convventioni di mercato, modelli di curva del rendimento, solutori, PDE, Monte Carlo (bassa discrepanza inclusa), opzioni esotiche, var e così via. Un'area in cui i progetti open source ben scritti potrebbero fare un'enorme differenza: qualsiasi istituto finanziario ha bisogno di un'implementazione operativa solida, efficace, efficace, operativa di modelli di prezzi all'avanguardia e strumenti di copertura. Tuttavia, per arrivarci, uno è attualmente costretto a ri-inventare la ruota ogni volta. Anche modelli decennali standard, come Black-Scholes, mancano ancora di un'implementazione pubblica robusta. Come conseguenze, molti buoni quintant stanno sprecando il loro tempo a scrivere classi C ++ che sono già stati scritti migliaia di volte. Designing e costruire questi strumenti all'aperto, Quantib incoraggerà entrambi i peer review degli strumenti stessi e dimostrare come dovrebbe essere questo fatto per software scientifico e commerciale. Dan Gezelter's Talk alla prima conferenza open source / Open Science ha discusso come la tradizione scientifica della revisione peer si adatta bene alla filosofia del movimento open source. Gli standard aperti sono l'unico modo equo per la scienza e la tecnologia di evolvere. La Biblioteca potrebbe essere sfruttata in diverse istituzioni di ricerca e normative, banche, società software e così via. Essendo un progetto gratuito / open source, i centri contribuenti alla biblioteca non dovrebbero iniziare da zero ogni volta. Gli studenti potrebbero padroneggiare una biblioteca che è effettivamente utilizzata nel mondo reale e contribuisce ad esso in modo significativo. Ciò li posizionerebbe potenzialmente in una posizione privilegiata sul mercato del lavoro. I ricercatori avrebbero avuto una struttura a portata di mano, che riduceva notevolmente la quantità di lavoro di basso livello necessario per costruire modelli, pertanto essere in grado di concentrarsi su problemi più complessi e interessanti. Le imprese finanziarie potrebbero sfruttare il Quantib come codice di base e / o benchmark, pur essendo in grado di impegnarsi a creare soluzioni più innovative che li restituiscano più competitivi sul mercato. Le istituzioni regolatorie possono avere uno strumento per le pratiche standard di prezzi e di gestione dei rischi. La licenza QUANTIL è una licenza BSD modificata adatta per l'uso in software gratuito e applicazioni proprietarie, imporre alcun vincolo sull'uso della biblioteca. Alcune società hanno commesso risorse significative allo sviluppo di questa libreria, in particolare StatPro, una principale rischio internazionale Provider di gestione, dove è nato il progetto Quanlib. Cosa c'è di nuovo in questa versione: Portabilità: · Le configurazioni Microsoft Visual C ++ sono state rinominate. Le configurazioni predefinite di debug e rilascio sono ora collegano alla versione DLL della Biblioteca di runtime comune. I nomi di altre configurazioni dovrebbero ora essere più descrittivi. · Correzioni per la build Solaris. OBBLIGAZIONI: · Aggiunto esempio Bond (grazie a Florent Grenier.) · Aggiunto il supporto per gli obbligazioni ammortalizzanti (grazie a Simon Ibbotson.) Flussi di cassa · Aggiunti altre due funzioni di analisi del flusso di cassa (grazie a Toyin Akin.) Data / ora · Aggiunto calendario su misura. Indici: · Aggiunto gli indici di swap di GBP / USD / CHF / JPY. · Calendario del libor di USD fisso (insediamento, non NYSE). Modelli di mercato: · Aggiunto il primo evolver di volatilità stocastica a diffusione sfollata. Motori di prezzi: · Le opzioni di prezzo medio di Monte Carlo ora utilizzano correttamente i fissaggi passati. CITAZIONI: · Aggiunto lastfisxingquote, un adattatore di citazione per l'ultima fissazione disponibile di un determinato indice. Cartella sperimentale: · La cartella QL / Sperimentale contiene il codice che non è ancora completamente integrato con la libreria o anche completamente testato, ma viene rilasciato per ottenere un feedback dell'utente. Le classi sperimentali sono considerate instabili; È probabile che le loro interfacce cambino nelle versioni future. Nuovi contributi per questa versione erano ... · Alberi binomiali dipendenti dal tempo (grazie a John Maiden.) · Un nuovo quadro FDM multidimensionale basato sulla divisione dell'operatore utilizzando schemi CRAIG-SNEYD, Hundderfer o Douglas (grazie ad Andreas Gaida, Ralph Schreyer e Klaus Spanderen). · Implementazioni della curva e della superficie della variazione nera che prendono un insieme di preventivi come input (grazie a Frank H? Vermann.) · Motori sintetici CDO (grazie a Roland Lichters.) · Opzioni di varianza, insieme a un motore di processo di Heston (grazie a Lorella Fattone, Francesca Mariani, Maria Cristina ReCChioni, e Francesco Zirilli.) · Un quadro di merci, compresi gli strumenti come i futures energetici e gli swap di energia (grazie a J. Erik Radmall.) · Opzioni quando-barriera (grazie a Paul Farrington.) · Bond ammortalizzante (grazie a Simon Ibbotson.) · Un motore perturbativo per le opzioni di barriera (grazie a Lorella Fattone, Maria Cristina Recchioni, e Francesco Zirilli.)

Quantib. Software correlato