WebCab Bonds (J2ee Edition) Derivati General Interest Derivati Quadro di prezzo
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WebCab Bonds (J2ee Edition) Classifica e riepilogo

WebCab Bonds (J2ee Edition) Tag

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WebCab Bonds (J2ee Edition) Descrizione

Derivati Generali Interessi Quadro di prezzo: impostare il contratto, impostare i modelli Vol / Prezzo / Interessi ed eseguire MC. Coprendo anche: Treasury's, il prezzo / rendimento, la curva zero, le obbligazioni fisse-interessi, i tassi di inoltro / le frasimi, la durata e la convessità. I legami WebCab implementa la seguente funzionalità: Quadro dei prezzi dei derivati di interesse generale Il quadro generale dei prezzi offre i seguenti modelli e contratti predefiniti: Contratti: opzione asiatica, opzione binaria, tappo, bond di coupon, pavimento, avvio avanzato di avvio, opzione di lookback, opzione di ladder, vanilla swap, stock option, bond zero, opzione barriera, opzione parigina, opzione parigina, opzione parigina. Modelli di tasso di interesse: tasso di spot costante, curva di rendimento costante (in tempo), modelli di un fattore stocastico (vasicek, giocattolo nero-dermano (BDT), Ho e Lee, scafo e bianco), due modelli stocastici a due fattori (Breman e Schwartz, Fong e Vasicek, Longstaff e Schwartz), Modello di equilibrio di COX-INGERSOLL-ROSS, modello spot rate con resa automatica (Ho e Lee, scafo e bianco), modello di tasso di forward di Heath-Jarrow-Morton, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) Modello di mercato del Libor. Modelli di prezzo: modello di prezzo costante, modello di prezzo deterministico generale, modello di prezzo lognormal, modello di prezzo Poisson. Modelli di volatility: modelli di volatilità costante, modello di volatilità deterministica generale, modello di scafo e bianco stocastico bianco della varianza, modello di volatilità stocastica hoston. Una volta che il contratto e la combinazione di prezzo / interesse / VOL sono stati impostati in grado di eseguire il motore dei prezzi del Monte Carlo che consente: Valutare il prezzo: valuta la stima dei prezzi secondo il numero di iterazioni o il massimo errore previsto Errore di stima: valutare la deviazione standard della stima dei prezzi e il prezzo minimo / massimo previsto per un determinato livello di confidenza.

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