SmartFolio Academic Edition. Uno strumento analitico molto avanzato, facile da usare per assistere e migliorare la gestione dei portafogli di investimento
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SmartFolio Academic Edition. Classifica e riepilogo

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SmartFolio Academic Edition. Descrizione

SmartFolio è uno strumento analitico molto avanzato, facile da usare per assistere e migliorare la gestione dei portafogli di investimento in base al profilo di rischio dell'investitore. Consente all'investitore di selezionare quali attività sono più adatte ai loro portafogli e fornisce tutti gli strumenti di informazione e analisi che sono tenuti a farlo. Le funzionalità e le funzionalità avanzate del software rendono anche ideale per i clienti aziendali. Leatures di "Smartfolio Academic Edition": Generalï¿ supporta pienamente il paradigma multi-periodo di investimento; ï¿ supporta pienamente i portafogli con risorse con altamente non -Gaussiano distribuzione dei rendimenti o inter-dipendenze non lineari, comprese le opzioni e gli hedge fund. Ciò si ottiene attraverso la simulazione diretta della dinamica del portfolio senza modello ipotesi.PortFolio costruzione ï¿ Creazione simultanea di due ambienti per l'analisi del portafoglio: ï¿ Ambiente analitico: gli incrementi del prezzo logaritmico si presume che siano indipendenti normalmente distribuiti variabili casuali ï¿ Ambiente storico: ottimizzazione e altre procedure sono eseguite direttamente sui prezzi storici; ï¿ Opzione patrimoniale priva di rischi; opzione di selezione del fattore ï¿ per un modello di prezzo di asset basato su fattore. Astimazione dei parametri di stima del campione combinata di Parametersï¿ Stambaugh, utilizzata se le storie di attività differiscono in lunghezza; ï¿orion media-rendy stima, che riduce i rendimenti medi del campione verso un valore comune di un valore comune; la stima della matrice-matrice di ï¿doit-wolf-matrice, che riduce la matrice di covarianza del campione verso la costante correlazioni Covariace Matrix; ï¿ Pastore-Stambaugh-Wang stima della stima della rendimento medio e dei covariani, che riducono il campione stime alle rispettive controparti, implicite dal modello di fattore selezionato; ï¿ mackinlay-Pastor stima della stima delle rendimenti medi e dei covariani, in base all'assunzione che i prezzi sono spiegati da un fattore inosservabile.PortFolio ottimizzazione dei tre criteri di ottimizzazione: ï¿ Maximitazione di un'utilità prevista con avversione al rischio relativa costante ï¿ Riduci di minimizzazione del tracciamento di benchmark della probabilità di deficit di destinazione; ï¿ Ottimizzazione dello scenario del caso peggiore: i portafogli risultanti dimostrano un comportamento ottimale nell'ambito dello scenario peggiore dei casi; il motore di ottimizzazione del peggiore basato su IPOPT (Internal Point Optimizer) - uno dei più potenti ottimizzatori non lineari disponibili oggi. Calcolo delle probabilità di catenabilità di deficit di catenabilità secondo le gamme selezionate per l'orizzonte di investimento e il tasso target.ï¿ analisi del rischio-rischio -sisca analisi di calcolo simultaneo di due misure di rischio: valore a rischio (VAR) e valore condizionale (Cvar); ï¿ varie tecniche per il calcolo del Var e del Cvar, tra cui: ï¿ Delta-Metodo normale (DNM) ï¿ Distribuzione empirica ï¿ "Implicita la distribuzione normale ï¿ Implicita implicita l'espansione della Cornovaglia-Fisher-Fisher; Superfici var e cvar secondo le gamme selezionate per l'orizzonte di investimento e il livello di significatività. Simulazioni di simulazioneHistorical Simulazioni delle strategie di portfolio con ribilanciamento continuo; ï¿ Simulazioni dei portafogli o Assicurazione di ribilanciamento continuo e assicurazione del portafoglio - Queste strategie sono ottimali Una parte predeterminata delle ricchezza iniziale e / o dei profitti accumulati deve essere mantenuta; le simulazioni di strategia del portfolio di ï¿ ï¿ Portafoglio con "Regione di inazione" di ribilanciamento - Queste strategie sono ottimali in presenza di costi di transazione proporzionale; Simulazioni di strategia di portfolio di ï¿ Portafoglio con "Regione di inaction" Ribilanciamento e portafoglio assicurazione.Data Gestioneï¿ Scegliere ACCESS-Database o formato Excel-foglio per memorizzare i tuoi dati; ï¿ Importa dati storici da un file di testo o scaricarlo da Yahoo! Finanza. Finanza. Calcolo del portafoglio del portfolio dei "Tre fondo a tre fondi" - Portfolio di utilità, ottimale in presenza di un errore di stima nel modello Parametri; ï¿ Utilizzo dell'algoritmo di bootstrapping del blocco nel calcolo del Var, Cvar e Deficit probabilità; ï¿ Determinare la regione di inazione Dimensione ottimale in presenza di costi di transazione proporzionale, basato su un'estensione multidimensionale del D approccio Avis-Norman; una vasta gamma di vincoli di ottimizzazione, che includono anche: ï¿ vincoli sui gruppi di beni ï¿ Constraint di margini altamente non lineare per tenere conto dei requisiti dei margini nei componenti del portafoglio ï¿ varie misure di performance incluso il rapporto informativo, il rapporto di ordini , Starr Ratio.requirements: ï¿ Processore: Pentium III o sopraï¿-RAM:> = 500 MBï¿ Hard disk:> = 20 MBï¿ Risoluzione dello schermo: almeno 1024x768 Novità in questa versione: · Il modello Black-Litterman · Ottimizzazione a termine · Importazione da Bloomberg Professional · Importa da un tavolo Excel · Import batch. · Aggiornamento automatico da tutte le fonti di dati · Supporto Vista

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