Simulazione LMM Genera la trama di autocorrelazione dei tassi di inoltro utilizzando un modello di mercato del Libor
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Simulazione LMM Classifica e riepilogo

Simulazione LMM Tag

simulazione Simulazione di Monte Carlo. Monte Carlo

Simulazione LMM Descrizione

LMM Simulation è un'applicazione leggera integrata in Java che è possibile utilizzare per determinare l'autocorrelazione di tassi di inoltro basata su un semplice modello di mercato del Libor. I parametri di simulazione sono personalizzabili: è possibile modificare l'orizzonte temporale, la lunghezza del periodo del tasso e i valori di offset di autocorrelazione. L'applicazione regola automaticamente la trama di autocorrelazione a seconda dei valori che si immette.

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