Sigmafit. Stocasty Volatility Option Model Fitotter e programma di calcolatore
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Sigmafit. Classifica e riepilogo

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aggiustatore Calcolatore di opzione Volatilità implicita volatilità Crea file di volatilità generare volatilità lotto fare file di volatilità Raccordo stocastico Curva in forma Calcolatore del modello dinamico Modello stocastico ibrido Kinetics Fitter. Tariffa costante calcolare la volatilità implicita Calcolatrice del prezzo dell'opzione PTM Fitter Processo stocastico modificare reti di Petri stocastiche Crea Petri-reti Stocastici stocastico editor di Petri-reti

Sigmafit. Descrizione

applicazione SigmaFit si basa sulle soluzioni del Novel esatte (YM_SV) della volatilità stocastica (SV) problemi relativi alle opzioni. Si adatta uno stato del modello di opzione di arte SV al mercato (future) i prezzi delle opzioni fino a d10 migliore rispetto ai modelli di pricing delle opzioni popolari come Nero (76) -Scholes (anche montata). E 'possibile utilizzare i modelli a muro per prevedere altri prezzi di mercato, greci e volatilità implicite (IVS), come i prezzi del giorno dopo più di 14 più vicino. Queste e altre prove sono inclusi come esempi reali utenti possono correre e vedere con i propri. SigmaFit è semplice da usare, basta fare 2 semplici 1 e 2 colonne Sciopero e file di testo (mercato) di opzione, immettere parametri di opzione in una forma semplice e fare clic su Adatta. Le mani sul informazioni, Readme ed esempi reali fornire un aiuto supplementare. Un click interfaccia EXCEL a tutti i prezzi a muro e di previsione, greci, IV e la bontà di adattamento. SigmaFit ha molte applicazioni ed è indispensabile (derivati) (Arbitrage) Trading, Investments, Portfolio Management e Assicurazioni, Risk Management, di copertura, VAR. Caratteristiche principali: Sulla base di soluzioni analitiche in forma chiusa del Dr. Y. Maghsoodi di Advanced stocastico volatilità (Futures) problemi relativi alle opzioni (Modelli YM_SV) I modelli delle dinamiche dell'attività e la sua volatilità come Bivariata sistema correlato di equazioni differenziali stocastiche Versione 2 si applica un'Opzione Stochastic Volatility ancora più avanzato modello celta di Montaggio YM_SV Opzione o Opzione Futures modello. Black-Scholes Option o Nero-76 Futures Option Modello inoltre dotati Può anche opzioni di prezzo su attività Pagamento dividendo Ora è possibile montare YM_SV (Futures) I modelli di opzione ai prezzi di mercato fino al 6410% più da vicino di Black-Scholes o Nero-76 Modello YM_SV modella può ora recuperare mercato Volatilità Implicita (IV) della curva il più vicino nel suo% 0,27 può applicare il YM_SV montato modello per calcolare le altre opzioni, come ad esempio le opzioni giorno successivo oltre 14 più da vicino in grado di prevedere altri prezzi di mercato IV curva, come ad esempio i prezzi giorno successivo più vicino meno nel suo% 0,7 semplice da usare, l'utente compila solo in una forma semplice e fa 2 semplici 1 e 2 colonne Strike e di opzione file di testo e fa clic Fit Suggerimenti per immettere ogni dati vengono visualizzati posizionando il puntatore del mouse su quel campo di dati Esempio dati I campioni di mercato SP500 e FTSE 100 prezzi (futures) opzioni forniscono guida e supporto aggiuntivo Adatto dati anche veloce, in pochi minuti si adatta fino a 50 prezzi di mercato e calcola tutte le loro chiamate europei, mette, greci e di IV Piattaforma Versatilità, SigmaFit può essere eseguito su qualsiasi PC Conforme IEEE con 32 MB di RAM, WIN 95, 98, NT, 2000, ME e XP Applicazioni ad ampio raggio per esempio in Investimenti, Assicurazioni Portfolio e Risk Management, (Arbitrage) di negoziazione, copertura, VAR .... uno strumento indispensabile per gli investitori, Finanza professionisti, ricercatori, Traders, portafoglio e gestori di fondi.

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