| Opzioni WebCab e futures per Delphi AGGIUNGI DERIVATI DERIVATI DI PREZZO AZIONALI ALLE APPLICAZIONI .NET, COM e XML |
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Opzioni WebCab e futures per Delphi Classifica e riepilogo
- Nome editore:
- WebCab Components
- Sistemi operativi:
- Windows
- Dimensione del file:
- 6.9MB
Opzioni WebCab e futures per Delphi Tag
Opzioni WebCab e futures per Delphi Descrizione
Prezzo Una vasta gamma di contratti di opzione e futures utilizzando una gamma di modelli prezzi / vol / tasso di interesse. Include oltre al quadro dei prezzi generali una API dettagliata del modello Black-Scholes-Merton (compresi i greci e la volatilità implicita) per le opzioni europee, asiatiche, americane, di lookback, Bermuda e Binary utilizzando tecniche analitiche, Monte Carlo e di differenza finita. Offriamo inoltre un'implementazione flessibile di un motore di prezzi binomiali e trinomiali a base di alberi per la valutazione delle opzioni dei dipendenti in conformità all'interno del modello FASB 123 avanzato e un modulo che consente la valutazione del Valore-A-Risk (VAR) di un portafoglio di investimenti in conformemente al modello lineare. Dettagli del prodotto Opzioni WebCab e futuro implementa la seguente funzionalità: Quadro dei prezzi dei derivati del capitale generale Il quadro generale dei prezzi offre i seguenti modelli e contratti predefiniti: Contratti: opzione asiatica, opzione binaria, tappo, bond di coupon, pavimento, avvio avanzato di avvio, opzione di lookback, opzione di ladder, vanilla swap, stock option, bond zero, opzione barriera, opzione parigina, opzione parigina, opzione parigina. Modelli di tasso di interesse: tasso di valutazione costante, curva di rendimento costante (in tempo), modelli di un fattore stocastico (vasicek, nero-derman-toty (BDT), Ho Lee, scafo e bianco), modelli a due factort stocastici (Breman Schwartz, Fong Vasicek , Longstaff Schwartz), modello di equilibrio di COX-INGERSOLL-ROSS, modello spot Rate con resa automatica (Ho Lee, Bianco dello scafo), modello di tasso di forward di Heath-Jarrow-Morton, BRACE-GATAREK-Musiela (BGM) Modello di mercato del Libre. Modelli di prezzo: modello di prezzo costante, modello di prezzo deterministico generale, modello di prezzo lognormal, modello di prezzo Poisson. Modelli di volatility: modelli di volatilità costante, modello di volatilità deterministica generale, modello stoccinato bianco scafo della varianza, modello di volatilità stocastica hoston
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