| Modello di filtri ad alto passaggio causale Simulazione del movimento del mercato azionario |
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Modello di filtri ad alto passaggio causale Classifica e riepilogo
- Nome editore:
- Matthew Mohorn
- Sistemi operativi:
- Windows All
- Dimensione del file:
- 1.9 MB
Modello di filtri ad alto passaggio causale Tag
Modello di filtri ad alto passaggio causale Descrizione
Il modello dei filtri High Pass Causal è stato creato come simulatore open source che consente agli utenti di vedere il movimento del mercato azionario. Il modello dei filtri ad alto passaggio causale è una simulazione basata su Java con indicatori di ordini diversi. L'accuratezza e la sensibilità di un indicatore possono essere determinate attraverso l'analisi.
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