Garch. Modello di prezzi dell'opzione Garch per aiutarti con il tuo lavoro.
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Garch. Classifica e riepilogo

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integrazione Integrazione numerica cumulante numerico. Calcolo dei prezzi numerico cumulante valutazione delle opzioni Controlla i prezzi Strategie di prezzi piani di prezzo Modello di prezzi prezzi Capital Asset Pricing Model Opzione PREZZO PREZZO Foglio di calcolo.

Garch. Descrizione

Garch è una semplice implementazione basata sulla riga di comando del modello di prezzi dell'opzione Garch utilizzando integrazione e cumulanti numerici. Il lavoro di Heston / Nandi include una formula dei prezzi delle opzioni a modulo chiuso per un asset spot la cui varianza segue un processo di garch. Sfortunatamente, mancava un metodo efficiente per i prezzi delle opzioni di calcolo in questo framework di Heston / Nandi, poiché il calcolo dei prezzi è stato eseguito utilizzando metodi di integrazione numerica per la valutazione degli integrali.

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