Calcolatore di opzione di coda grassa Il calcolatore dell'opzione della coda di grasso fa uso di distribuzioni stabili.
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Calcolatore di opzione di coda grassa Classifica e riepilogo

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Calcolatore di opzione di coda grassa Descrizione

Il calcolatore dell'opzione della coda grassa fa uso di distribuzioni stabili per stimare il valore teorico delle opzioni europee. Ciò fornisce un metodo più ricco con una migliore adattamento ai dati reali e al vero comportamento del mercato dei capitali rispetto alla formula comune di Black-Scholes. Soprattutto, può essere usato per tenere conto dell'esistenza di eventi di crash. Il calcolatore della coda di coda di grasso è disponibile come un'applicazione stand-alone o come add-in a MS Excel. È disponibile come download gratuito. Vedi anche il saggio dei mercati finanziari frattali. Requisiti di sistema Il calcolatore di opzione di coda grassa richiede Windows NT 4.0 o successivo o Windows 95 o successivo. Se si desidera utilizzare il componente aggiuntivo Excel, Excel 97 o successivo è richiesto. Poiché ci sono milioni di calcoli numerici complessi coinvolti nel calcolo del valore di un'opzione utilizzando le distribuzioni stabili, si consiglia di utilizzare un computer moderno con un processore di almeno un processore Pentium 400 MHz. Sfondo matematico Il modo più comune per stimare il valore delle opzioni è utilizzare la formula Black-Scholes. Se i cambiamenti di prezzo di una sicurezza sono log-normalmente distribuiti, la formula Black-Scholes fornisce il prezzo teorico delle cosiddette opzioni europee su tale sicurezza. Sfortunatamente, vi è un'evidenza schiacciante che le variazioni dei prezzi non sono registrate log-normalmente. Invece, le variazioni del prezzo di sicurezza hanno ciò che è spesso chiamato coda di grasso. Espostano anche la discesa. Le code di grasso possono essere modellate con le cosiddette distribuzioni stabili, chiamate anche distribuzioni di prelievo e distribuzioni di Levy-Pareto. Una distribuzione normale o gaussiana è un caso speciale di una distribuzione stabile. La distribuzione di Cauchy è un altro esempio ben noto di una distribuzione stabile. In effetti, le distribuzioni gaussiane e Cauchy sono le uniche due distribuzioni stabili per le quali esistono formule matematiche della forma chiusa.

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