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L'ultima versione del nostro sistema di prezzi e analisi dell'opzione. Calcola i prezzi, i parametri di rischio e le volatilità impliciti utilizzando i modelli Black-Scholes, Garman-Kolhagen e Cox-Rubinstein (Binomial). Opti-calc Prezzi Opzioni in stile europeo e americano su obbligazioni, materie prime, valute, futures e azioni. Calcola anche sensibilità, come Asdelta, Gamma, Kappa (Vega), Rho e Theta. Opti-calc consente la produzione di matrici dei prezzi, rischio Profili di ETurn e analisi della volatilità implicita per individuali o portafogli di opzioni. Un esempio di foglio di calcolo viene fornito gratuito che consente all'utente di opzioni di prezzo e gestire il rischio 'dritto fuori dalla scatola' senza alcun lavoro di programmazione o "foglio di calcolo".

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